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    发布时间: 2021-12-20 14:47首页:供求财经网 > 财经焦点 > 正文 阅读()

    华西证券第二届金华彩杯私募实盘大赛11月赛果速报


    11月末,在新冠变异毒株信息的冲击之下,A股展示出十足的韧性。整体来看,三大指数的涨幅较上月出现扩大,沪指、深指、创指单月分别上涨0.47%、2.38%、4.33%。行业方面,国防军工、通信、有色金属、电子等领涨,仅有社会服务、采掘、银行等少数行业出现下跌。

    受美国高通胀担忧、全球疫情变化影响,美原油价格短时迅速下探。国内商品期货市场亦受波及,各商品主力合约跌多涨少,硅铁、LPG、苯乙烯、低硫燃料油等品种领跌。在此背景下,私募基金各策略表现不一,其中股票策略的整体表现改善明显。

    华西证券2021第二届“金华彩杯”私募实盘大赛,是由华西证券股份有限公司主办,私募排排网、华夏基金、华西期货协办,财联社等提供战略媒体支持,i私募提供特别支持的私募行业精品赛事。目前,赛事已吸引来自全国的1900多家私募报名参与,参赛机构及产品数量仍在持续增长中。

    本次大赛以“华彩赋能,助力领航”为主题,依托“金华彩”私募赋能服务体系,整合银行、信托、保险、媒体等行业资源,构建华西证券私募业务生态,向私募基金管理人提供包括种子基金直投、产品代销、投研服务、品牌包装等综合服务,旨在助力中小私募成长,促进私募行业持续健康发展,实现多方共赢。

    根据投资策略的不同,大赛将参赛产品划分为五个组别进行分组角逐,它们分别是股票策略、相对价值策略、管理期货策略(CTA)、混合策略、组合基金

    A股行情回暖,使股票策略组得以“收复失地”。11月股票策略组以3.64%的平均收益回归五组之首。混合策略多以一种核心策略作为打底,在此基础上叠加多种策略平滑收益波动。在股市整体上涨的趋势下,混合策略组以2.29%的平均收益位居第二。

    相对价值策略组、组合基金组整体表现向好,平均收益分别达到了1.74%和1.00%。另一方面,国内商品期货市场遇冷,使管理期货(CTA)组的平均收益暂时告负,录得-0.70%。

    第二届“金华彩杯”私募实盘大赛主要根据收益率、卡玛比率、最大回撤三项指标,按照不同的权重比例进行计算,对各参赛组产品当期的综合表现进行评分,按照总分进行排名,制作出各参赛组的月榜、季榜和年度榜单,并由各榜的前三名获得月度奖、季度奖和年度奖。

    根据最终的评分及排名结果,股票策略组、相对价值策略组、管理期货策略(CTA)组、混合策略组、组合基金组11月的冠军,分别由中珏投资的“中珏增利2号”、中闽汇金的“中闽汇金成长1号”、佳禾资产的“佳禾臻治套利1号”、固禾基金的“固禾珍珠3号”、复利投资的“复利量化68号”摘得。

    华西证券2021第二届“金华彩杯”私募实盘大赛11月榜单排名如下:

    一、股票策略组

    股票策略,包括股票多头、股票多空、股票量化、指数增强、事件驱动等细分策略,是主要以权益类资产为投资标的,可综合运用股指期货、融资融券、期权等工具的一种投资策略。股票策略组11月榜单的冠军得主是中珏投资的“中珏增利2号”

    中珏投资是一家成立于2012年、办公地点位于合肥的私募机构,以股票策略为其核心策略,同时涉足管理期货等领域,投资方式多样,兼具主观与量化、趋势与套利。此次夺冠的“中珏增利2号”成立于2021年8月4日,是一只股票多空策略产品。

    二、相对价值策略组

    相对价值策略包括市场中性、套利策略、T0策略等。相对价值策略组11月的榜单冠军,由中闽汇金的“中闽汇金成长1号”摘取。

    中闽汇金成立于2015年,办公地点位于厦门,以相对价值为核心策略。中闽汇金认为,资本市场向前发展、指数长期向上的预期,叠加其量化高频交易策略,使其策略整体具备相对优势。未来,中闽汇金将重点关注符合国家产业规划和经济发展形势的行业,挖掘成长标的,并通过日内回转交易,追求成本的不断降低。

    三、管理期货策略(CTA)组

    管理期货策略(CTA)是通过基本面分析和技术分析进行期货交易的一种策略,包括趋势、套利、组合策略等细分。管理期货策略(CTA)组的11月榜单冠军是佳禾资产旗下的“佳禾臻治套利1号”

    佳禾资产是一家成立于2016年的深圳私募,以管理期货作为核心策略,专注量化投资与程序化交易。其前身为佳禾量化工作室,2012年1月由陈志佳创建,陈志佳也是佳禾资产的创始人、总经理。据介绍,佳禾资产储存有上千个可实盘的程序化模型,并具备开发趋势跟踪、对冲套利等多种策略的能力。

    四、混合策略组

    混合策略是一种综合运用多种策略的策略,其选取的策略可能包括股票多头、股票多空、中性对冲、固定收益、管理期货等。混合策略组的11月榜单冠军由固禾基金的“固禾珍珠3号”摘得。

    固禾基金是一家专注于量化投资的多策略私募基金,成立于2015年,办公地点位于深圳,投资于中国市场的股票、债券、期货、基金及其他衍生品,通过跨市场的资产配置和量化对冲的风险控制体系,服务于不同金融需求的私募投资者。固禾基金的投资策略涵盖宏观分析、多因子模型、金融行为分析、统计套利等范围,投资组合较为分散化、策略之间的相关性较低。

    五、组合基金组

    组合基金是一种由基金经理人针对全球经济和金融情势的变化,决定在不同市场、不同投资工具的资产配置比重的策略,具体类型包括FOF、MOM、TOT、TOF等。组合基金组11月的榜单冠军获得者是复利投资的“复利量化68号”

    复利投资成立于2010年,办公地点位于上海,是由中欧国际工商学院EMBA诸位校友及投资界人士联合发起成立。“复利量化68号”是一只FOF产品,其基金经理张文贵是中欧国际工商学院EMBA管理学硕士,具有超过10年的国际贸易和投资经验。

    本次大赛奖励十分丰厚,月榜、季榜、年度榜单上榜前三的私募机构,将有机会获得大赛提供的资金支持、媒体宣传、投研、系统等多项重磅奖励。

    另外,大赛还将视参赛机构的情况设置奖项并颁发奖杯,奖项包括“最佳新锐私募基金”、“最具潜力私募基金”、“最佳量化投资经理”、“最佳价值投资经理”、“精英量化私募奖”等,并将于2022年10月举行颁奖典礼。报名产品如果主要使用ETF进行交易,还可同时报名“华夏基金ETF赛中赛”。赛中赛表现优异的获奖私募,将获得华夏基金提供的额外奖励。

    除了丰富的奖励外,凡参赛私募基金管理人均可获得以下福利:

    1)进入华西证券种子基金观察名单。

    2)进入华西代销、FOF投资观察名单。

    3)私募排排网提供的私募运营服务系统“基金大师”的1年免费使用权(4000元/年)。

    4)开户交易可使用PB、QMT等专业交易系统。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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