
反趋势交易策略,反趋势回归交易策略。初始投资组合的构建:以2006年3月8日为初始投资组合构建日,选择待选股票池中2006年3月8日前22个交易日内双计涨枯最小的前30只股要进行等权重配!,反趋势交易作为初始投资组合。
反趋势交易组合的再平衡:持有投资组合22个交易日,反趋势交易以到期后当月的第代个交易日为再平衡日,反趋势交易反趋势交易将投资组合中的股票调整为再平衡日前22个交易日内双计涨幅最大的前30只股票,同时将断投资组合内样本股的权重调整至相等。反趋势交易重复上述过程,反趋势交易直至2011年12月13日。